GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İKDR625 | ZAMAN SERİSİ ANALİZİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin, zaman serisi ekonometrisi ile ilgili, giriş düzeyindeki birtakım temel teorik ve pratik bilgileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTCİ
Öğrenme Çıktıları
| 1 | Zaman serisi ekonometrisini belirli bir ölçüde tanır ve bu bilimin, pek çok iktisadi öngörünün testi için etkili bir araç olarak kullanılabileceğini kavrar. |
| 2 | Birim kök ve eşbütünleşme testleri hakkında temel bilgileri edinir. |
| 3 | Ekonomik öngörü konusunda temel yaklaşımları öğrenir. |
| 4 | AR(I)MA, VAR ve (G)ARCH modellerini tanır. |
| 5 | Dinamik ekonometrik modellemenin önemini kavrar. |
| 6 | Eş-anlı denklem sistemleri, belirlenme sorunu ve eş-anlı denklem tahmin yöntemleri hakkında bilgiler edinir. |
Öğretim Sistemi
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
[Yok]
Dersin İçeriği
Bu ders, genel olarak, aşağıdaki konuları içerir: - Zaman serisi ekonometrisine dair bazı temel kavramlar, - Zaman serisi ekonometrisinde öngörü, - Dinamik ekonometrik modeller: ARDL modelleri, - Eş-anlı denklem modelleri, - Eş-anlı denklem modellerinde belirlenme sorunu, - Eş-anlı denklem tahmin yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Durağan ve birim köklü stokastik süreçler, trend durağan, fark durağan ve entegre stokastik süreçler | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 2 | Sahte regresyon sorunu, durağanlık testleri | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 3 | Geleneksel birim kök testleri | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 4 | Durağan olmayan zaman serilerinin dönüştürülmesi, eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 5 | Temel ekonomik öngörü yaklaşımları, AR, MA ve AR(I)MA modelleri, Box-Jenkins yöntemi, tanısal testler ve öngörü | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 6 | VAR modelleri ve tahmini, VAR modelleriyle öngörü ve nedensellik, ARCH ve GARCH modelleri | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 7 | Dinamik modeller: Ekonometrik analizlerde zaman faktörünün rolü, gecikmesi dağıtılmış modellerin tahminleri | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 8 | Otoregresif modellerin tahminleri, araç değişkenler yöntemi, örnek uygulamalar | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 9 | DL modellerine Almon yaklaşımı, Granger nedensellik testi | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 10 | Eş-anlı denklem modelleri: Doğası, eş-anlı denklem sapması ve bazı örnekler | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 11 | Belirlenme problemi | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 12 | Eş-anlı denklem tahmin yöntemleri (1) | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 13 | Eş-anlı denklem tahmin yöntemleri (2) | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
| 14 | Dersin genel bir tekrarı ve değerlendirmesi | Konu anlatımı | Ders materyalleri |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gujarati, D.N., Porter, D.C. (2012). Temel Ekonometri (5. Basımdan Çeviri: Şenesen, Ü., Şenesen, G.G.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. (Temel Kaynak) 2. Wooldridge, J.M. (2013). Ekonometriye Giriş: Modern Yaklaşım (4. Basımdan Çeviri: Çağlayan, E., Ed.) (Cilt I). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3. Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı (5. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık. 4. Mert, M., Çağlar, A.E. (2023). Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. 5. Enders, W. (2015). Applied Econometric Time Series (Fourth Edition). Hoboken, NJ: Wiley.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 0 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Okuma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 | |
| ÖÇ 6 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek