GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
İKYLUTS556 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, zaman serisi ekonometrisi ile ilgili, giriş düzeyindeki birtakım temel teorik ve pratik bilgileri edinmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTCİ


1 Zaman serisi ekonometrisini belirli bir ölçüde tanır ve bu bilimin, pek çok iktisadi öngörünün testi için etkili bir araç olarak kullanılabileceğini kavrar.
2 Birim kök ve eşbütünleşme testleri hakkında temel bilgileri edinir.
3 Ekonomik öngörü konusunda temel yaklaşımları öğrenir.
4 AR(I)MA, VAR ve (G)ARCH modellerini tanır.
5 Dinamik ekonometrik modellemenin önemini kavrar.
6 Eş-anlı denklem sistemleri, belirlenme sorunu ve eş-anlı denklem tahmin yöntemleri hakkında bilgiler edinir.

Birinci Öğretim



[Yok]


Bu ders, genel olarak, aşağıdaki konuları içerir: - Zaman serisi ekonometrisine dair bazı temel kavramlar, - Zaman serisi ekonometrisinde öngörü, - Dinamik ekonometrik modeller: ARDL modelleri, - Eş-anlı denklem modelleri, - Eş-anlı denklem modellerinde belirlenme sorunu, - Eş-anlı denklem tahmin yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Durağan ve birim köklü stokastik süreçler, trend durağan, fark durağan ve entegre stokastik süreçler
2 Sahte regresyon sorunu, durağanlık testleri
3 Geleneksel birim kök testleri
4 Durağan olmayan zaman serilerinin dönüştürülmesi, eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli
5 Temel ekonomik öngörü yaklaşımları, AR, MA ve AR(I)MA modelleri, Box-Jenkins yöntemi, tanısal testler ve öngörü
6 VAR modelleri ve tahmini, VAR modelleriyle öngörü ve nedensellik, ARCH ve GARCH modelleri
7 Dinamik modeller: Ekonometrik analizlerde zaman faktörünün rolü, gecikmesi dağıtılmış modellerin tahminleri
8 Ara sınav
9 Otoregresif modellerin tahminleri, araç değişkenler yöntemi, örnek uygulamalar
10 DL modellerine Almon yaklaşımı, Granger nedensellik testi
11 Eş-anlı denklem modelleri: Doğası, eş-anlı denklem sapması ve bazı örnekler
12 Belirlenme problemi
13 Eş-anlı denklem tahmin yöntemleri (1)
14 Eş-anlı denklem tahmin yöntemleri (2)

1. Gujarati, D.N., Porter, D.C. (2012). Temel Ekonometri (5. Basımdan Çeviri: Şenesen, Ü., Şenesen, G.G.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. (Temel Kaynak) 2. Wooldridge, J.M. (2013). Ekonometriye Giriş: Modern Yaklaşım (4. Basımdan Çeviri: Çağlayan, E., Ed.) (Cilt I). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3. Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: Eviews Uygulamalı (5. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık. 4. Mert, M., Çağlar, A.E. (2023). Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. 5. Enders, W. (2015). Applied Econometric Time Series (Fourth Edition). Hoboken, NJ: Wiley.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 90
Soru-Yanıt 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 3 0 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 4 4 2 4 4 4 5 3 3 4 2 3 3
ÖÇ 2 3 2 1 4 2 4 2 2 3 2 3 3 5
ÖÇ 3 2 3 2 5 3 5 2 3 4 2 3 3 5
ÖÇ 4 2 2 1 3 3 4 1 1 2 1 3 2 4
ÖÇ 5 4 3 2 3 2 4 2 1 2 1 2 4
ÖÇ 6 4 3 3 4 2 4 2 2 5 2 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek